Сравнение MSEX с MSA
MSEX (Middlesex Water Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.41% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам MSEX и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between MSEX and MSA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSEX and MSA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
MSA:
$6.61B
MSEX:
$3.60
MSA:
$11.09
MSEX:
15.76
MSA:
15.43
MSEX:
2.58
MSA:
0.06
MSEX:
3.48
MSA:
2.34
MSEX:
$199.11M
MSA:
$1.92B
MSEX:
$66.33M
MSA:
$897.30M
MSEX:
$86.27M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MSA — Ранг доходности на риск
MSEX
MSA
Сравнение MSEX c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.09 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSA
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -70.32% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -22.60% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -34.28% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -34.28% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -38.39% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -15.25% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -17.44% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 11.39% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSA
Middlesex Water Company (MSEX) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.65% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 17.82% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 24.33% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 24.80% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 28.65% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSA
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MSA
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MSA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (6.65%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MSA's -70.32%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор