Сравнение MSEX с MMM
MSEX (Middlesex Water Company) and MMM (3M Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.22% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам MSEX и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between MSEX and MMM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between MSEX and MMM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
MMM:
$5.17
MSEX:
16.34
MMM:
29.78
MSEX:
3.61
MMM:
3.32
MSEX:
$199.11M
MMM:
$25.02B
MSEX:
$66.33M
MMM:
$9.89B
MSEX:
$86.27M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MMM — Ранг доходности на риск
MSEX
MMM
Сравнение MSEX c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MMM
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -59.10% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -18.77% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -22.87% | -21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -53.41% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -59.10% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -11.04% | -41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -16.11% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 8.41% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MMM
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.60% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 19.32% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 26.01% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 28.30% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.54% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MMM
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MMM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MMM
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MMM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор