PortfoliosLab logo
Сравнение MMM с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MMM и MSFT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,087.93%
648,643.72%
MMM
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.49

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

MMM:

2.70

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

MMM:

1.36

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.16

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

MMM:

10.15

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

MMM:

5.26%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MMM:

-16.18%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$73.37B

MSFT:

$2.78T

EPS

MMM:

$8.03

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

MMM:

16.94

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

MMM:

2.46

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

MMM:

2.99

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

MMM:

16.44

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.94% против 25.11% соответственно.


MMM

С начала года

8.11%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

10.94%

1 год

54.36%

5 лет

6.63%

10 лет

3.94%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.49
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.70
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.36
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.16
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 10.15
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
-0.11
MMM
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MSFT

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MSFT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company
2.04%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MMM и MSFT

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-16.68%
MMM
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MSFT

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
13.68%
MMM
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию