PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MMM с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMM (3M Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MMM returned 4.71%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.71% против 23.85% соответственно.

MMM

1 день
-0.85%
1 месяц
6.17%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.70%
3 года*
28.24%
5 лет*
3.66%
10 лет*
4.71%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMM
3M Company		2.07%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MMM and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between MMM and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$86.23B

MSFT:

$2.78T

EPS

MMM:

$5.17

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MMM:

31.33

MSFT:

22.27

Коэффициент P/S

MMM:

3.49

MSFT:

8.76

Коэффициент P/B

MMM:

26.43

MSFT:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$25.02B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$9.89B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.28B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3M Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с EMRMMM с ATRMMM с OMMM с GOOD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MMM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.87

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.10

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.66

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.32

+2.69

MMM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMM и MSFT

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.10%

-69.38%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-33.91%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-33.91%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.34%

-37.15%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.10%

-37.15%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-30.58%

+24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-21.79%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

17.08%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MSFT

Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 4.83%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.34%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

22.94%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

26.02%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

26.79%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

27.09%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MSFT

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMM
3M Company		1.87%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.03B
82.89B
(MMM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
40.7%
67.6%
Активы портфеля
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

MMM and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to MMM (4.83%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs MSFT's -69.38%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор