PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MMM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.38% против 25.26% соответственно.


MMM

1 день
0.35%
1 месяц
14.41%
6 месяцев
12.24%
С начала года
14.83%
1 год
23.58%
3 года*
31.33%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.38%
Всё время*
8.48%

MSFT

1 день
-1.09%
1 месяц
26.04%
6 месяцев
18.21%
С начала года
1.24%
1 год
-6.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
11.90%
10 лет*
25.26%
Всё время*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$672.67M$635.33M$619.54M
$21.56B$16.11B$16.89B

Сравнение доходности по годам MMM и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMM
3M Company
14.83%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%
MSFT
Microsoft Corporation
1.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MMM and MSFT is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between MMM and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$93.90B

MSFT:

$3.62T

EPS

MMM:

$5.60

MSFT:

$17.94

Коэффициент P/E

MMM:

32.53

MSFT:

27.17

Коэффициент P/S

MMM:

3.87

MSFT:

10.95

Коэффициент P/B

MMM:

32.54

MSFT:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$25.18B

MSFT:

$331.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$9.92B

MSFT:

$225.47B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.45B

MSFT:

$207.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3M Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

MMM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг доходности на риск MMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MMMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.20

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-0.36

+3.08

MMM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMM и MSFT

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.10%

-69.38%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-34.50%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-34.50%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.23%

-37.15%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.10%

-37.15%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.50%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-21.80%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

19.33%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MSFT

Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 9.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

16.44%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

26.64%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

31.98%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

28.10%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

27.66%

-0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MSFT

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSFT в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMM
3M Company
1.66%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.


Часто задаваемые вопросы


MMM and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (16.44%) compared to MMM (9.65%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs MSFT's -69.38%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор