Сравнение MMM с MSFT
MMM (3M Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MMM returned 5.38%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MMM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.38% против 25.26% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $672.67M | $635.33M | $619.54M |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MMM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 14.83% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MMM and MSFT is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.32 |
The correlation between MMM and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$93.90B
MSFT:
$3.62T
MMM:
$5.60
MSFT:
$17.94
MMM:
32.53
MSFT:
27.17
MMM:
3.87
MSFT:
10.95
MMM:
32.54
MSFT:
8.21
MMM:
$25.18B
MSFT:
$331.84B
MMM:
$9.92B
MSFT:
$225.47B
MMM:
$5.45B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MMM
MSFT
Сравнение MMM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.20 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.36 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и MSFT
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -69.38% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -34.50% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -34.50% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -37.15% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -37.15% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -9.50% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -21.80% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 19.33% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и MSFT
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 9.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 16.44% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 26.64% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 31.98% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 28.10% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 27.66% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и MSFT
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и MSFT
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to MMM (9.65%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs MSFT's -69.38%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор