PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MMM с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMM (3M Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MMM returned 3.99%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.99% против 23.73% соответственно.

MMM

1 день
0.77%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
-4.54%
С начала года
2.02%
1 год
4.59%
3 года*
27.81%
5 лет*
3.01%
10 лет*
3.99%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMM
3M Company		2.02%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MMM and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between MMM and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$84.37B

MSFT:

$2.98T

EPS

MMM:

$5.18

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MMM:

31.23

MSFT:

23.89

Коэффициент P/S

MMM:

3.48

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

MMM:

26.41

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$25.02B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$9.89B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.28B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3M Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с EMRMMM с ATRMMM с OMMM с GOOD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MMM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.74

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.91

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.58

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.08

+1.60

MMM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMM и MSFT

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.10%

-69.38%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-34.50%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-34.50%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.23%

-37.15%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.10%

-37.15%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-25.54%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-21.80%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

18.60%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MSFT

Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.61%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

10.80%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

24.46%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

27.35%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

27.05%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.56%

27.18%

-0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MSFT

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMM
3M Company		1.87%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.03B
82.89B
(MMM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.7%
67.6%
Активы портфеля
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

MMM and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to MMM (6.61%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs MSFT's -69.38%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор