PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с ATR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ATR.

Корреляция

Корреляция между MMM и ATR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,367.82%
4,435.66%
MMM
ATR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

ATR:

0.61

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

ATR:

0.32

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

ATR:

0.83

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

ATR:

9.14%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

ATR:

21.78%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

ATR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

ATR:

$9.99B

EPS

MMM:

$8.03

ATR:

$5.66

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

ATR:

26.76

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

ATR:

4.59

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

ATR:

2.79

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

ATR:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

ATR:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

ATR:

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

ATR:

$598.61M

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 3.80% против 10.51% соответственно.

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-11.50%

1 год

7.26%

5 лет

8.81%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
ATR: 0.35
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
ATR: 0.61
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
ATR: 1.09
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
ATR: 0.32
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
ATR: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ATR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.35
MMM
ATR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и ATR

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ATR в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MMM и ATR

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-15.14%
MMM
ATR

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и ATR

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
12.17%
MMM
ATR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию