PortfoliosLab logo
Сравнение MMM с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MMM и O составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,316.09%
4,782.00%
MMM
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

O:

0.69

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

O:

1.05

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

O:

0.51

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

O:

1.40

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

O:

18.52%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

O:

-48.45%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

O:

$50.96B

EPS

MMM:

$8.03

O:

$0.98

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

O:

58.32

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

O:

5.63

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

O:

9.65

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.98% соответственно.


MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
O: 0.69
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
O: 1.05
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
O: 1.13
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
O: 0.51
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.69
MMM
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и O

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company
2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MMM и O

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-12.20%
MMM
O

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и O

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
8.32%
MMM
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию