Сравнение MMM с O
MMM (3M Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MMM returned 4.08%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.58% соответственно.
MMM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.08%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам MMM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -4.36% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MMM and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between MMM and O shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$5.17
O:
$1.17
MMM:
29.36
O:
50.86
MMM:
3.27
O:
6.87
MMM:
$25.02B
O:
$5.92B
MMM:
$9.89B
O:
$3.89B
MMM:
$5.28B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. O — Ранг доходности на риск
MMM
O
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.14 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.88 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -48.45% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -11.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.49% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -34.48% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -48.28% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -10.44% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -9.21% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.37% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.48% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 11.72% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 15.95% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 18.87% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 25.63% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.99% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и O
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (7.35%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор