Сравнение MMM с O
MMM (3M Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MMM returned 5.38%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMM показывает доходность 14.83%, а O немного ниже – 14.63%. За последние 10 лет акции MMM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.38% против 4.25% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $672.67M | $635.33M | $619.54M |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам MMM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 14.83% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MMM and O is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between MMM and O shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$93.90B
O:
$58.47B
MMM:
$5.60
O:
$0.85
MMM:
32.53
O:
74.13
MMM:
3.87
O:
7.05
MMM:
$25.18B
O:
$6.05B
MMM:
$9.92B
O:
$2.59B
MMM:
$5.45B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. O — Ранг доходности на риск
MMM
O
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.20 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -48.45% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -11.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -22.36% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -34.48% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -48.28% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.16% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -9.18% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 4.90% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.29% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 12.79% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 16.46% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 19.04% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 25.65% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и O
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (9.65%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор