Сравнение MMM с O
MMM (3M Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MMM returned 4.71%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции MMM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.46% соответственно.
MMM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.71%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам MMM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 2.07% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MMM and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between MMM and O shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$5.17
O:
$1.17
MMM:
31.33
O:
52.40
MMM:
3.49
O:
7.08
MMM:
$25.02B
O:
$5.92B
MMM:
$9.89B
O:
$3.89B
MMM:
$5.28B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. O — Ранг доходности на риск
MMM
O
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.02 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.38 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -48.45% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -11.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.49% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | -34.48% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -48.28% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -7.72% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -9.20% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 4.76% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 4.83%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.97% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 12.17% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 16.50% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 18.92% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 25.66% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.87% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и O
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to MMM (4.83%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор