PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с JNJ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MMM и JNJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,029.36%
24,510.73%
MMM
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

JNJ:

$373.36B

EPS

MMM:

$8.03

JNJ:

$9.00

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

JNJ:

17.21

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

JNJ:

4.18

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.80% против 7.32% соответственно.

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.66%

5 лет

2.82%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.35
MMM
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и JNJ

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JNJ в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MMM и JNJ

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-9.20%
MMM
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и JNJ

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
10.88%
MMM
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию