PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с JNJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MMM и JNJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.38

JNJ:

0.06

Коэф-т Сортино

MMM:

2.80

JNJ:

0.35

Коэф-т Омега

MMM:

1.38

JNJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.34

JNJ:

0.18

Коэф-т Мартина

MMM:

9.94

JNJ:

0.49

Индекс Язвы

MMM:

5.68%

JNJ:

6.54%

Дневная вол-ть

MMM:

36.11%

JNJ:

19.20%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MMM:

-7.59%

JNJ:

-11.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$80.05B

JNJ:

$359.97B

EPS

MMM:

$8.08

JNJ:

$9.19

Коэффициент P/E

MMM:

18.41

JNJ:

16.28

Коэффициент PEG

MMM:

3.46

JNJ:

1.02

Коэффициент P/S

MMM:

3.27

JNJ:

4.03

Коэффициент P/B

MMM:

17.93

JNJ:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$6.60B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.76% соответственно.

MMM

С начала года

19.19%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

18.55%

1 год

49.34%

5 лет

10.01%

10 лет

4.63%

JNJ

С начала года

5.48%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

1.23%

5 лет

2.97%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и JNJ

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JNJ в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		1.85%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%
JNJ
Johnson & Johnson		3.28%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MMM и JNJ

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и JNJ

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
5.95B
21.89B
(MMM) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
41.6%
66.4%
(MMM) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.