PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с EMR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или EMR.

Корреляция

Корреляция между MMM и EMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,256.32%
4,641.06%
MMM
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

EMR:

-0.07

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

EMR:

0.12

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

EMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

EMR:

-0.08

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

EMR:

-0.22

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

EMR:

10.48%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

EMR:

31.92%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

EMR:

-21.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

EMR:

$59.24B

EPS

MMM:

$8.03

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

EMR:

29.59

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

EMR:

1.34

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

EMR:

3.38

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

EMR:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 3.80% против 9.01% соответственно.

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

EMR

С начала года

-14.69%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-2.20%

5 лет

17.05%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
EMR: -0.07
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
EMR: 0.12
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
EMR: 1.02
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
EMR: -0.08
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
EMR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
-0.07
MMM
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и EMR

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EMR в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
EMR
Emerson Electric Co.		2.00%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MMM и EMR

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-21.29%
MMM
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и EMR

3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 18.30% и 18.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
18.80%
MMM
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию