PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MMMMO
Дох-ть с нач. г.-2.97%10.54%
Дох-ть за 1 год7.58%7.02%
Дох-ть за 3 года-15.07%2.07%
Дох-ть за 5 лет-9.13%2.54%
Дох-ть за 10 лет0.75%7.97%
Коэф-т Шарпа0.320.42
Дневная вол-ть28.42%17.77%
Макс. просадка-59.10%-65.96%
Current Drawdown-48.52%-8.76%

Фундаментальные показатели


MMMMO
Рыночная капитализация$59.02B$75.79B
Прибыль на акцию-$12.63$4.57
Цена/прибыль41.679.40
PEG коэффициент2.446.60
Выручка (12 мес.)$32.68B$20.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.00B$14.18B
EBITDA (12 мес.)$7.87B$12.47B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между MMM и MO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MMM и MO

С начала года, MMM показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.75% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6,900.86%
122,773.24%
MMM
MO

Сравнение акций, фондов или ETF


3M Company

Altria Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MMM
3M Company
0.32
MO
Altria Group, Inc.
0.42

Сравнение коэффициента Шарпа MMM и MO

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MMM и MO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.32
0.42
MMM
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MO

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности MO в 8.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMM
3M Company
5.67%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
MO
Altria Group, Inc.
8.90%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок MMM и MO

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MO в -65.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MMM и MO


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.52%
-8.76%
MMM
MO

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MO

3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 8.65% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.65%
8.28%
MMM
MO