Сравнение MMM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или MO.
Основные характеристики
MMM | MO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.97% | 10.54% |
Дох-ть за 1 год | 7.58% | 7.02% |
Дох-ть за 3 года | -15.07% | 2.07% |
Дох-ть за 5 лет | -9.13% | 2.54% |
Дох-ть за 10 лет | 0.75% | 7.97% |
Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.42 |
Дневная вол-ть | 28.42% | 17.77% |
Макс. просадка | -59.10% | -65.96% |
Current Drawdown | -48.52% | -8.76% |
Фундаментальные показатели
MMM | MO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $59.02B | $75.79B |
Прибыль на акцию | -$12.63 | $4.57 |
Цена/прибыль | 41.67 | 9.40 |
PEG коэффициент | 2.44 | 6.60 |
Выручка (12 мес.) | $32.68B | $20.50B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $15.00B | $14.18B |
EBITDA (12 мес.) | $7.87B | $12.47B |
Корреляция
Корреляция между MMM и MO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MMM и MO
С начала года, MMM показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.75% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
3M Company | 0.32 | ||||
Altria Group, Inc. | 0.42 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и MO
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности MO в 8.90%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | 5.67% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Altria Group, Inc. | 8.90% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок MMM и MO
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки MO в -65.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MMM и MO
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и MO
3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 8.65% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.