PortfoliosLab logo
Сравнение MMM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MMM и MO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%10,000,000.00%12,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,742.76%
11,741,900.00%
MMM
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.49

MO:

2.65

Коэф-т Сортино

MMM:

2.70

MO:

3.72

Коэф-т Омега

MMM:

1.36

MO:

1.49

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.16

MO:

4.76

Коэф-т Мартина

MMM:

10.15

MO:

11.44

Индекс Язвы

MMM:

5.26%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

MO:

18.54%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

MMM:

-16.18%

MO:

-2.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$73.37B

MO:

$99.19B

EPS

MMM:

$8.03

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

MMM:

16.94

MO:

8.95

Коэффициент PEG

MMM:

2.46

MO:

4.01

Коэффициент P/S

MMM:

2.99

MO:

4.85

Коэффициент P/B

MMM:

16.44

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.14% соответственно.


MMM

С начала года

8.11%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

10.94%

1 год

54.36%

5 лет

6.63%

10 лет

3.94%

MO

С начала года

14.30%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

22.01%

1 год

47.92%

5 лет

17.39%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.49
MO: 2.65
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.70
MO: 3.72
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.36
MO: 1.49
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.16
MO: 4.76
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 10.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 10.15
MO: 11.44

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
2.65
MMM
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и MO

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MO в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company
2.04%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
MO
Altria Group, Inc.
6.88%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок MMM и MO

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-2.18%
MMM
MO

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и MO

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
7.26%
MMM
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию