Сравнение MSEX с LOW
MSEX (Middlesex Water Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.77% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам MSEX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MSEX and LOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between MSEX and LOW shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
LOW:
$114.81B
MSEX:
$3.60
LOW:
$11.86
MSEX:
15.76
LOW:
17.26
MSEX:
2.58
LOW:
18.86
MSEX:
3.48
LOW:
1.30
MSEX:
$199.11M
LOW:
$88.43B
MSEX:
$66.33M
LOW:
$29.89B
MSEX:
$86.27M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. LOW — Ранг доходности на риск
MSEX
LOW
Сравнение MSEX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.17 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.33 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и LOW
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -62.52% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -28.43% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -28.43% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -33.86% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -48.63% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -28.43% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -16.62% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 14.38% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и LOW
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.52% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 21.35% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 27.08% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 26.56% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 29.30% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и LOW
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и LOW
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and LOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs LOW's -62.52%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор