PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и TSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LOW и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

0.27

TSCO:

-0.42

Коэф-т Сортино

LOW:

0.55

TSCO:

-0.42

Коэф-т Омега

LOW:

1.07

TSCO:

0.95

Коэф-т Кальмара

LOW:

0.27

TSCO:

-0.63

Коэф-т Мартина

LOW:

0.61

TSCO:

-1.29

Индекс Язвы

LOW:

11.13%

TSCO:

9.82%

Дневная вол-ть

LOW:

24.74%

TSCO:

29.63%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

TSCO:

-76.17%

Текущая просадка

LOW:

-19.42%

TSCO:

-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$125.89B

TSCO:

$26.01B

EPS

LOW:

$12.10

TSCO:

$2.01

Коэффициент P/E

LOW:

18.59

TSCO:

24.36

Коэффициент PEG

LOW:

2.27

TSCO:

2.31

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

TSCO:

1.74

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

TSCO:

11.62

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.24B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.77B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.00B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOW показывает доходность -7.65%, а TSCO немного ниже – -7.99%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.22% соответственно.


LOW

С начала года

-7.65%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-16.34%

1 год

6.74%

3 года

7.07%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

TSCO

С начала года

-7.99%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-12.37%

3 года

10.85%

5 лет

16.51%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

Tractor Supply Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и TSCO

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TSCO в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.04%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
TSCO
Tractor Supply Company
1.86%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LOW и TSCO

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и TSCO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и TSCO

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Tractor Supply Company (TSCO) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
20.93B
3.47B
(LOW) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%20212022202320242025
33.4%
36.2%
(LOW) Валовая рентабельность
(TSCO) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.99B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.