Сравнение LOW с TSCO
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, TSCO in Specialty Retail. Over the past 10 years, LOW returned 12.50%/yr vs 8.45%/yr for TSCO. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LOW и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -32.35%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.45% соответственно.
LOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -19.39%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 15.95%
TSCO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -32.35%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 8.45%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.19M | $650.21M | $666.39M | |
| $382.30M | $314.92M | $377.08M |
Сравнение доходности по годам LOW и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.38% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
TSCO Tractor Supply Company | -32.35% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LOW and TSCO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between LOW and TSCO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$123.32B
TSCO:
$17.52B
LOW:
$11.86
TSCO:
$2.04
LOW:
18.55
TSCO:
16.39
LOW:
20.26
TSCO:
3.58
LOW:
1.39
TSCO:
1.13
LOW:
$88.43B
TSCO:
$15.65B
LOW:
$29.89B
TSCO:
$5.08B
LOW:
$11.50B
TSCO:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. TSCO — Ранг доходности на риск
LOW
TSCO
Сравнение LOW c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.82 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.44 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и TSCO
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -76.15% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -52.69% | +23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -52.69% | +23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -52.69% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -52.69% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -45.76% | +23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -17.61% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 29.78% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и TSCO
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Tractor Supply Company (TSCO) имеют волатильность 9.72% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.79% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 26.67% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 31.60% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 29.10% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 29.52% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и TSCO
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TSCO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TSCO Tractor Supply Company | 2.81% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и TSCO
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 233.43M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 164.52M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and TSCO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (9.79%) compared to LOW (9.72%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs TSCO's -76.15%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор