Сравнение LOW с QQQ
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, LOW returned 12.50%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LOW и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.50% против 20.75% соответственно.
LOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -19.39%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 15.95%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.19M | $650.21M | $666.39M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам LOW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.38% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between LOW and QQQ is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between LOW and QQQ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LOW
QQQ
Сравнение LOW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.40 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.62 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и QQQ
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -82.97% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -11.96% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -22.77% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -35.12% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -35.12% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -3.76% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -32.61% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 3.77% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и QQQ
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 7.44% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 16.38% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 19.56% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.97% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 22.53% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и QQQ
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and QQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.72%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор