PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOW с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и HD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LOW и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
46,270.28%
218,818.09%
LOW
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.33

HD:

-0.16

Коэф-т Сортино

LOW:

-0.32

HD:

-0.07

Коэф-т Омега

LOW:

0.96

HD:

0.99

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.36

HD:

-0.18

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.78

HD:

-0.39

Индекс Язвы

LOW:

9.54%

HD:

8.73%

Дневная вол-ть

LOW:

22.40%

HD:

21.73%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

LOW:

-18.89%

HD:

-16.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$127.85B

HD:

$356.01B

EPS

LOW:

$12.24

HD:

$14.90

Цена/прибыль

LOW:

18.66

HD:

24.04

PEG коэффициент

LOW:

2.34

HD:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.67B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.45B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.47B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOW показывает доходность -7.04%, а HD немного ниже – -7.34%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 13.94% против 14.87% соответственно.


LOW

С начала года

-7.04%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-8.68%

5 лет

23.56%

10 лет

13.94%

HD

С начала года

-7.34%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-4.31%

5 лет

16.25%

10 лет

14.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.33-0.16
Коэффициент Сортино LOW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.32-0.07
Коэффициент Омега LOW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.99
Коэффициент Кальмара LOW, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.36-0.18
Коэффициент Мартина LOW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.78-0.39
LOW
HD

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.33
-0.16
LOW
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и HD

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HD в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.99%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
HD
The Home Depot, Inc.
2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LOW и HD

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-18.89%
-16.45%
LOW
HD

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и HD

Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 7.24%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.24%
7.65%
LOW
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab