PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и HD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LOW и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44,983.67%
218,469.68%
LOW
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

-0.15

HD:

0.35

Коэф-т Сортино

LOW:

-0.04

HD:

0.66

Коэф-т Омега

LOW:

0.99

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

LOW:

-0.15

HD:

0.37

Коэф-т Мартина

LOW:

-0.37

HD:

1.05

Индекс Язвы

LOW:

9.73%

HD:

7.69%

Дневная вол-ть

LOW:

24.25%

HD:

23.09%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

LOW:

-21.14%

HD:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$124.28B

HD:

$357.46B

EPS

LOW:

$12.24

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

LOW:

18.14

HD:

24.09

Коэффициент PEG

LOW:

2.19

HD:

4.17

Коэффициент P/S

LOW:

1.49

HD:

2.24

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

HD:

53.83

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.67B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.45B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.47B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.16% соответственно.


LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.12%

5 лет

19.63%

10 лет

13.99%

HD

С начала года

-7.49%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-9.32%

1 год

10.39%

5 лет

13.74%

10 лет

15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LOW: -0.15
HD: 0.35
Коэффициент Сортино LOW, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LOW: -0.04
HD: 0.66
Коэффициент Омега LOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LOW: 0.99
HD: 1.08
Коэффициент Кальмара LOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LOW: -0.15
HD: 0.37
Коэффициент Мартина LOW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LOW: -0.37
HD: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.35
LOW
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и HD

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HD в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
HD
The Home Depot, Inc.
2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LOW и HD

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.14%
-16.58%
LOW
HD

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и HD

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
10.35%
LOW
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию