PortfoliosLab logo
Сравнение LOW с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LOW и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LOW и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOW:

0.27

COST:

1.29

Коэф-т Сортино

LOW:

0.55

COST:

1.81

Коэф-т Омега

LOW:

1.07

COST:

1.24

Коэф-т Кальмара

LOW:

0.27

COST:

1.65

Коэф-т Мартина

LOW:

0.61

COST:

4.74

Индекс Язвы

LOW:

11.13%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

LOW:

24.74%

COST:

22.13%

Макс. просадка

LOW:

-62.28%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

LOW:

-19.42%

COST:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOW:

$125.89B

COST:

$449.51B

EPS

LOW:

$12.10

COST:

$17.05

Коэффициент P/E

LOW:

18.59

COST:

59.16

Коэффициент PEG

LOW:

2.27

COST:

5.36

Коэффициент P/S

LOW:

1.51

COST:

1.70

Коэффициент P/B

LOW:

321.82

COST:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$83.24B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$27.77B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$12.00B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.46% против 24.24% соответственно.


LOW

С начала года

-7.65%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-16.34%

1 год

6.74%

3 года

7.07%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

COST

С начала года

13.80%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

7.29%

1 год

28.24%

3 года

32.50%

5 лет

29.64%

10 лет

24.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOW и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOW c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и COST

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности COST в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.04%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LOW и COST

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и COST.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и COST

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
20.93B
63.72B
(LOW) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.4%
15.1%
(LOW) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.99B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.