Сравнение LOW с SPY
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LOW returned 12.50%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.50% против 15.27% соответственно.
LOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -19.39%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 15.95%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.19M | $650.21M | $666.39M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам LOW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.38% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between LOW and SPY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LOW and SPY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. SPY — Ранг доходности на риск
LOW
SPY
Сравнение LOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.71 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.55 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и SPY
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -55.19% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -8.88% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -18.76% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -24.50% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -33.72% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -0.20% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -9.01% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 2.08% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SPY
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 4.10% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 10.32% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 12.88% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.21% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 17.96% | +11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SPY
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.72%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор