Сравнение MSEX с GWW
MSEX (Middlesex Water Company) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 4.97% против 21.17% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам MSEX и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between MSEX and GWW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
GWW:
$37.26
MSEX:
16.34
GWW:
35.01
MSEX:
2.68
GWW:
2.02
MSEX:
3.61
GWW:
3.39
MSEX:
$199.11M
GWW:
$18.38B
MSEX:
$66.33M
GWW:
$7.20B
MSEX:
$86.27M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. GWW — Ранг доходности на риск
MSEX
GWW
Сравнение MSEX c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.36 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.60 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.00 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и GWW
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -56.73% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -15.00% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -24.50% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -24.50% | -36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -41.60% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | 0.00% | -52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -11.01% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 8.29% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и GWW
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.56% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 18.19% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 24.80% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.67% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.54% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и GWW
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и GWW
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and GWW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (5.32%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор