Сравнение MSEX с CDUAF
MSEX (Middlesex Water Company) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. Both are in the Utilities sector — MSEX in Utilities - Regulated Water, CDUAF in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 7.23%/yr for CDUAF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.23% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
CDUAF
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам MSEX и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.48% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between MSEX and CDUAF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between MSEX and CDUAF shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
CDUAF:
$0.29
MSEX:
16.34
CDUAF:
124.22
MSEX:
3.61
CDUAF:
2.83
MSEX:
$199.11M
CDUAF:
$3.46B
MSEX:
$66.33M
CDUAF:
$1.39B
MSEX:
$86.27M
CDUAF:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
MSEX
CDUAF
Сравнение MSEX c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.89 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 17.11 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.29 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и CDUAF
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -71.22% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -5.35% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -21.95% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -31.94% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -41.92% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -17.93% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -39.89% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 2.15% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и CDUAF
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CDUAF) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.79% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 11.69% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 16.11% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 19.07% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 25.58% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и CDUAF
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности CDUAF в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.70% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и CDUAF
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and CDUAF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (6.79%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор