Сравнение MSEQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.71% против 11.71% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и PROVX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MSEQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MSEQX
PROVX
Сравнение MSEQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.81 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и PROVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и PROVX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и PROVX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -57.65% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -12.54% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -27.48% | -42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -27.48% | -42.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -10.07% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -13.23% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 3.29% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и PROVX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 4.20% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 8.81% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 14.60% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 15.59% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 16.12% | +17.47% |