Сравнение MSEQX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEQX имеют среднегодовую доходность 15.71%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и MRFOX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MSEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MSEQX
MRFOX
Сравнение MSEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.33 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.92 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и MRFOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и MRFOX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и MRFOX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -29.10% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -7.09% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -12.98% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -29.10% | -40.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -5.32% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -2.37% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 2.77% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и MRFOX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.04% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 7.08% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 11.83% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 12.04% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 14.29% | +19.30% |