Сравнение MSEQX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.41% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -3.42% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 15.70% против 4.53% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 15.70%
EDD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и EDD
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
MSEQX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MSEQX
EDD
Сравнение MSEQX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.25 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и EDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и EDD
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.00% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и EDD
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -59.38% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -17.67% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -32.04% | -37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -42.70% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.06% | -15.00% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -24.38% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 4.24% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и EDD
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.62% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 11.66% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 16.90% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 15.09% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 17.65% | +15.94% |