PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.68% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MSEQX и ADX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.47

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.18

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.56

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

11.81

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между MSEQX и ADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и ADX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и ADX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-71.60%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-11.12%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-25.07%

-44.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-37.17%

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-4.36%

-21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-23.22%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

2.41%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и ADX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.64%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

10.77%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

18.76%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

17.23%

+22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

17.96%

+15.63%