PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с VHCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.63%/yr vs 17.82%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 16.63% против 17.82% соответственно.

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

VHCAX

1 день
0.20%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.70%
6 месяцев
22.84%
1 год
50.22%
3 года*
26.00%
5 лет*
13.65%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.70%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between MSEGX and VHCAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MSEGX and VHCAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

MSEGX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.71

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.59

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.07

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

17.90

-18.07

MSEGX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и VHCAX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-54.27%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-12.42%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-23.92%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-27.55%

-42.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-33.78%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-2.80%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-8.38%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.82%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и VHCAX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.07%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

15.74%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

18.72%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

20.13%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

20.41%

+13.48%

Сравнение комиссий MSEGX и VHCAX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и VHCAX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.79%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and VHCAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to VHCAX (9.07%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор