PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%130.90%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий MSEGX и MUIIX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.24

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

16.83

-15.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

8.51

-7.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

42.24

-41.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

88.82

-87.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.24

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.94

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.83

-1.42

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MUIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MUIIX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MUIIX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-1.20%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-0.10%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-1.20%

-68.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-0.10%

-26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-0.06%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

0.05%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MUIIX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.10%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

0.81%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

1.24%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

1.57%

+38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

1.44%

+32.19%