Сравнение MSEGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEGX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и MRFOX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MSEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MRFOX
Сравнение MSEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.57 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и MRFOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MRFOX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MRFOX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -29.10% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -7.09% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -12.98% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -29.10% | -40.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -5.32% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -2.37% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.77% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MRFOX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.04% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 7.08% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 11.83% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 12.04% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 14.29% | +19.34% |