Сравнение MSEGX с MPEGX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.63%/yr vs 14.21%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.21% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 16.63%
MPEGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам MSEGX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -8.06% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.83% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Correlation
The correlation between MSEGX and MPEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.92 |
The correlation between MSEGX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MPEGX
Сравнение MSEGX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEGX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.51 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MPEGX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -75.29% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -27.46% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -28.53% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -72.99% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -75.29% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -39.30% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -21.24% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.18% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MPEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 9.63% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 21.83% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 28.69% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 40.31% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 34.60% | -0.71% |
Сравнение комиссий MSEGX и MPEGX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MPEGX
Ни MSEGX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSEGX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to MPEGX (9.63%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MPEGX's -75.29%.
MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор