PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEGX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.21% соответственно.


MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

MPEGX

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-5.52%
1 год
-5.37%
3 года*
23.25%
5 лет*
-6.84%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и MPEGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
-1.83%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Correlation

The correlation between MSEGX and MPEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.92

The correlation between MSEGX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина

MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSEGXMPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.24

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.51

+0.33

MSEGX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MPEGX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MPEGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSEGXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-75.29%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-27.46%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-28.53%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-72.99%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-75.29%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-39.30%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-21.24%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

13.18%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MPEGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSEGXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.63%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

21.83%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

28.69%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

40.31%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

34.60%

-0.71%

Сравнение комиссий MSEGX и MPEGX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MPEGX

Ни MSEGX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MSEGX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to MPEGX (9.63%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MPEGX's -75.29%.

MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор