PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. MSEGX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, MSEGX returned 0.67%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

MSEGX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.33%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.19%
1 год
6.66%
3 года*
27.75%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.83%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-3.78%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%23.50%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between MSEGX and VHYAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.41

The correlation between MSEGX and VHYAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с WSTAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VFIAXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

MSEGX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.54

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.62

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.88

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

14.70

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.54

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и VHYAX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-35.14%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-6.75%

-21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-14.42%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-15.87%

-53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-0.45%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-3.77%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

1.78%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и VHYAX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

2.81%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

7.70%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

10.32%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.72%

14.00%

+25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

17.96%

+15.84%

Сравнение комиссий MSEGX и VHYAX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и VHYAX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and VHYAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (8.49%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор