PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%23.50%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.69%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.69%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

VHYAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.17%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с WSTAXMSEGX с SPY
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий MSEGX и VHYAX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSEGX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.18

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.56

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

6.86

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между MSEGX и VHYAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и VHYAX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и VHYAX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-35.14%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-7.48%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-15.87%

-53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-4.92%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-3.84%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

2.57%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и VHYAX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.64%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

8.00%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

15.16%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

14.00%

+25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

18.11%

+15.52%