Сравнение MSEGX с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 15.47% против 4.57% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и EDD
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
MSEGX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MSEGX
EDD
Сравнение MSEGX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.57 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.16 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.92 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и EDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и EDD
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и EDD
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -59.38% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -17.67% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -32.04% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -42.70% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -14.33% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -24.38% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.15% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и EDD
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.68% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 11.64% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 16.92% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 15.09% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.65% | +15.98% |