Сравнение MSEGX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.68% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и ADX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
MSEGX vs. ADX — Ранг доходности на риск
MSEGX
ADX
Сравнение MSEGX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.47 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.56 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.81 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.89 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и ADX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и ADX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и ADX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -71.60% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -11.12% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -25.07% | -44.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -37.17% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -4.36% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -23.22% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.41% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и ADX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.64% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.77% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 18.76% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 17.23% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.96% | +15.67% |