Сравнение MSDL с SPYI
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, MSDL returned -8.48% vs 18.77% for SPYI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
MSDL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDL и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1.64% | -10.85% | 11.98% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 16.87% |
Correlation
The correlation between MSDL and SPYI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MSDL
SPYI
Сравнение MSDL c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDL | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.44 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.93 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDL и SPYI
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -16.47% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -7.72% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -0.40% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -1.79% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 1.58% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и SPYI
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.03% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.46% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 10.45% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 12.96% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 12.96% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и SPYI
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.06% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSDL and SPYI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDL has higher volatility (6.19%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор