PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с FIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).

LQDW и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDW и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и FIAX

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-1.72%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX

Сравнение комиссий LQDW и FIAX

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

LQDW vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.55

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.80

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.70

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

2.76

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.55

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между LQDW и FIAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и FIAX

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FIAX в 8.29%

TTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и FIAX

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и FIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-6.26%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.66%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.61%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.87%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и FIAX

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.16%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.47%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

4.01%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

4.01%

+1.54%