PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с EIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с EIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%1.91%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -13.41%.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с XSDEDD с DVYE
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

EDD vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDEICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-1.08

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-1.39

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.80

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.87

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.78

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDEICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.08

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между EDD и EIC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и EIC

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности EIC в 17.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и EIC

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EIC.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-67.08%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-30.43%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-34.06%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-31.48%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-11.91%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

14.95%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и EIC

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеют волатильность 7.68% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.65%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

14.53%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

25.65%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

20.16%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

37.88%

-20.23%