PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с EIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EDD returned 8.72%/yr vs 3.92%/yr for EIC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDD и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.72%.

EDD

1 день
-2.00%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.78%
1 год
27.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
5.80%

EIC

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-2.72%
1 год
-12.76%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.78%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%2.92%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.72%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-2.31%

Correlation

The correlation between EDD and EIC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN

Доходность на риск

EDD vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.64

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.77

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.45

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-0.79

+5.76

EDD vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и EIC

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-67.08%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-28.67%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-34.06%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-34.06%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-23.03%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-12.43%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

16.25%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и EIC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.49%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.82%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.06%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

20.07%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

20.30%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

37.23%

-19.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и EIC

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности EIC в 16.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.73%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDD and EIC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.82%) compared to EDD (5.49%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs EIC's -67.08%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор