Сравнение MSCI с PGR
MSCI (MSCI Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSCI in Financial Data & Stock Exchanges, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSCI имеют среднегодовую доходность 24.54%, а акции PGR немного отстают с 23.64%.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MSCI и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MSCI and PGR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between MSCI and PGR shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$17.28
PGR:
$19.23
MSCI:
34.67
PGR:
10.56
MSCI:
2.15
PGR:
0.08
MSCI:
14.12
PGR:
1.36
MSCI:
$3.24B
PGR:
$87.65B
MSCI:
$2.68B
PGR:
$23.23B
MSCI:
$1.99B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. PGR — Ранг доходности на риск
MSCI
PGR
Сравнение MSCI c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.80 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.23 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и PGR
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -71.06% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -24.30% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -30.35% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -30.35% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -30.35% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -25.70% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -14.53% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 15.96% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и PGR
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 16.87% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 22.55% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 24.55% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 24.48% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и PGR
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и PGR
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and PGR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.37%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs PGR's -71.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор