PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCI с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MSCI returned 24.41%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 24.41% против 8.79% соответственно.

MSCI

1 день
-2.65%
1 месяц
5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
13.32%
1 год
9.84%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.82%
10 лет*
24.41%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		7.76%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MSCI and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between MSCI and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

MSCI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.46

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.14

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

6.35

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

13.39

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.46

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MSCI и PDBC

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-49.52%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-7.19%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-13.95%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-27.63%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-40.73%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.55%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-23.21%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

3.41%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и PDBC

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.20%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

15.78%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

18.61%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

19.12%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

17.78%

+13.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и PDBC

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.25%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSCI and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (7.89%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор