Сравнение MSCI с INTU
MSCI (MSCI Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 10.90%/yr for INTU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 24.54% против 10.90% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MSCI и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MSCI and INTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between MSCI and INTU has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
INTU:
$76.38B
MSCI:
$17.28
INTU:
$16.37
MSCI:
34.67
INTU:
16.90
MSCI:
2.15
INTU:
1.01
MSCI:
14.12
INTU:
3.70
MSCI:
$3.24B
INTU:
$20.93B
MSCI:
$2.68B
INTU:
$16.97B
MSCI:
$1.99B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. INTU — Ранг доходности на риск
MSCI
INTU
Сравнение MSCI c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.97 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.88 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и INTU
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -75.29% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -65.49% | +47.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -65.49% | +39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -65.49% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -65.49% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -65.49% | +58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -24.14% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 33.92% | -27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и INTU
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 28.49% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 42.51% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 44.40% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 37.54% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 33.98% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и INTU
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и INTU
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and INTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs INTU's -75.29%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор