Сравнение MSCI с HUBS
MSCI (MSCI Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 24.54% против 14.57% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MSCI и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between MSCI and HUBS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between MSCI and HUBS shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
HUBS:
$9.88B
MSCI:
$17.28
HUBS:
$1.91
MSCI:
34.67
HUBS:
98.67
MSCI:
2.15
HUBS:
0.11
MSCI:
14.12
HUBS:
3.00
MSCI:
$3.24B
HUBS:
$3.30B
MSCI:
$2.68B
HUBS:
$2.76B
MSCI:
$1.99B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. HUBS — Ранг доходности на риск
MSCI
HUBS
Сравнение MSCI c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.99 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.66 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и HUBS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -78.99% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -68.09% | +50.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -78.16% | +52.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -78.99% | +35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -78.99% | +35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -77.94% | +71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -23.21% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 40.95% | -34.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и HUBS
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 27.45% | -19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 55.03% | -34.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 62.97% | -34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 55.02% | -24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 50.98% | -19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и HUBS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и HUBS
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and HUBS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs HUBS's -78.99%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор