Сравнение MSCI с FDS
MSCI (MSCI Inc.) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.74%/yr vs 5.31%/yr for FDS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и FDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 23.74% против 5.31% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 20.19%
FDS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 15.59%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам MSCI и FDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 9.78% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | -10.97% | -38.88% | 1.62% | 19.99% | -16.75% | 47.49% | 25.13% | 35.51% | 5.02% | 19.44% |
Correlation
The correlation between MSCI and FDS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between MSCI and FDS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$45.51B
FDS:
$9.10B
MSCI:
$17.37
FDS:
$15.11
MSCI:
36.00
FDS:
16.92
MSCI:
2.23
FDS:
1.58
MSCI:
14.66
FDS:
3.93
MSCI:
$3.24B
FDS:
$2.44B
MSCI:
$2.68B
FDS:
$1.25B
MSCI:
$1.99B
FDS:
$690.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. FDS — Ранг доходности на риск
MSCI
FDS
Сравнение MSCI c FDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | FDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.73 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.06 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и FDS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и FDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | FDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -61.13% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -54.77% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -61.13% | +35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -61.13% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -61.13% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -47.16% | +44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -13.36% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 38.77% | -31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и FDS
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 10.05%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | FDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 17.41% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 38.44% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 45.02% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 28.93% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 28.19% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и FDS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FDS в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 1.74% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и FDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и FDS
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.73M при выручке в 622.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 622.92M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.72M при выручке в 622.92M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and FDS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDS has higher volatility (17.41%) compared to MSCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs FDS's -61.13%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и FDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор