PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с FDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с FDS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 24.26%/yr vs 5.60%/yr for FDS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 24.26% против 5.60% соответственно.

MSCI

1 день
-2.03%
1 месяц
3.36%
С начала года
5.89%
6 месяцев
13.15%
1 год
7.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
24.26%

FDS

1 день
-3.61%
1 месяц
10.72%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
-13.26%
1 год
-42.04%
3 года*
-13.73%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и FDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		5.89%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-14.24%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%

Correlation

The correlation between MSCI and FDS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.56

The correlation between MSCI and FDS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$44.26B

FDS:

$9.20B

EPS

MSCI:

$17.28

FDS:

$15.59

Коэффициент P/E

MSCI:

34.89

FDS:

15.80

Коэффициент PEG

MSCI:

2.16

FDS:

1.47

Коэффициент P/S

MSCI:

14.21

FDS:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$3.24B

FDS:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.68B

FDS:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.99B

FDS:

$821.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

FactSet Research Systems Inc.

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS
Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с VOOFDS с TRI.TO

Доходность на риск

MSCI vs. FDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCIFDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.03

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.45

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.73

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.11

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCI vs. FDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FDS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCIFDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.03

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MSCI и FDS

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и FDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCIFDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-61.13%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-57.50%

+39.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-61.13%

+35.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-61.13%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-61.13%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-49.11%

+42.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-13.21%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

38.05%

-31.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и FDS

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.23%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCIFDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

17.36%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

35.53%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

41.09%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

27.70%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

27.66%

+3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и FDS

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FDS в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.81%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
MSCI
MSCI Inc.		1.28%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
850.80M
611.02M
(MSCI) Общая выручка
(FDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSCI и FDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSCI Inc. и FactSet Research Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.3%
51.4%
Активы портфеля
MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSCI and FDS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.36%) compared to MSCI (8.23%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs FDS's -61.13%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и FDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор