Сравнение MSCI с AXON
MSCI (MSCI Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции MSCI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.54% против 34.58% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам MSCI и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between MSCI and AXON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between MSCI and AXON shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
AXON:
$36.43B
MSCI:
$17.28
AXON:
$2.41
MSCI:
34.67
AXON:
183.64
MSCI:
2.15
AXON:
0.05
MSCI:
14.12
AXON:
12.70
MSCI:
$3.24B
AXON:
$2.98B
MSCI:
$2.68B
AXON:
$1.77B
MSCI:
$1.99B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. AXON — Ранг доходности на риск
MSCI
AXON
Сравнение MSCI c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.72 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.22 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и AXON
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -91.78% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -60.28% | +42.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -60.28% | +34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -60.28% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -60.28% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -49.28% | +42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -43.60% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 35.34% | -28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и AXON
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 17.73% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 44.20% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 55.66% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 47.94% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 49.18% | -18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и AXON
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и AXON
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and AXON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs AXON's -91.78%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор