Сравнение MSCI с AMT
MSCI (MSCI Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 8.47%/yr for AMT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 24.54% против 8.47% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам MSCI и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between MSCI and AMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between MSCI and AMT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
AMT:
$87.38B
MSCI:
$17.28
AMT:
$6.14
MSCI:
34.67
AMT:
30.46
MSCI:
2.15
AMT:
8.69
MSCI:
14.12
AMT:
8.10
MSCI:
$3.24B
AMT:
$10.82B
MSCI:
$2.68B
AMT:
$7.94B
MSCI:
$1.99B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. AMT — Ранг доходности на риск
MSCI
AMT
Сравнение MSCI c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.38 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.54 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и AMT
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -98.70% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -26.67% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -27.54% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -45.34% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -45.34% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -27.92% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -27.02% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 18.40% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и AMT
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.22% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 19.39% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 24.22% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 26.39% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 26.21% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и AMT
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AMT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и AMT
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and AMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs AMT's -98.70%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор