Сравнение MSCGX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCGX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCGX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | -1.53% | 6.52% | 13.39% | 15.35% | -16.91% | 24.32% | 12.40% | 5.34% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
MSCGX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCGX и SWSSX
MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
MSCGX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
MSCGX
SWSSX
Сравнение MSCGX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCGX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.91 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.33 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.02 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSCGX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCGX и SWSSX
Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | 7.83% | 7.71% | 10.73% | 3.77% | 8.42% | 20.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSCGX и SWSSX
Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -60.34% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.90% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -31.93% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -11.00% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.78% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.68% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCGX и SWSSX
Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 5.51%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.59% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.12% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 23.11% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.57% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 24.03% | +1.65% |