PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCGX с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с IVOG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCGX или IVOG.

Корреляция

Корреляция между MSCGX и IVOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCGX:

-0.28

IVOG:

-0.04

Коэф-т Сортино

MSCGX:

-0.14

IVOG:

0.22

Коэф-т Омега

MSCGX:

0.98

IVOG:

1.03

Коэф-т Кальмара

MSCGX:

-0.13

IVOG:

0.03

Коэф-т Мартина

MSCGX:

-0.42

IVOG:

0.09

Индекс Язвы

MSCGX:

12.11%

IVOG:

8.51%

Дневная вол-ть

MSCGX:

23.52%

IVOG:

23.16%

Макс. просадка

MSCGX:

-41.30%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

MSCGX:

-29.37%

IVOG:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью -1.31%.

MSCGX

С начала года

-3.39%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-6.64%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

IVOG

С начала года

-1.31%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-1.03%

5 лет

13.30%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSCGX и IVOG

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCGX и IVOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSCGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCGX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и IVOG

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IVOG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.02%0.99%1.00%1.04%0.69%0.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.80%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и IVOG

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и IVOG

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.12%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...