PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с IVOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и IVOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с VOOGIVOG с FCNTXIVOG с RFG

Сравнение комиссий MSCGX и IVOG

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Доходность на риск

MSCGX vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXIVOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.70

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.36

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между MSCGX и IVOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и IVOG

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IVOG в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и IVOG

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и IVOG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-39.32%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.76%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-29.31%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.49%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-5.93%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.18%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и IVOG

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.64%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.33%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.33%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.52%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

20.52%

+5.18%