PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и VLXVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий MSCGX и VLXVX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.75

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между MSCGX и VLXVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и VLXVX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и VLXVX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-31.42%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-10.52%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-25.37%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.54%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-5.06%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.32%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и VLXVX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.61%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.97%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

15.00%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.13%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

15.74%

+9.96%