PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCGX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с VLXVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCGX или VLXVX.

Корреляция

Корреляция между MSCGX и VLXVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCGX:

-0.28

VLXVX:

0.71

Коэф-т Сортино

MSCGX:

-0.14

VLXVX:

1.23

Коэф-т Омега

MSCGX:

0.98

VLXVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MSCGX:

-0.13

VLXVX:

0.86

Коэф-т Мартина

MSCGX:

-0.42

VLXVX:

3.80

Индекс Язвы

MSCGX:

12.11%

VLXVX:

3.29%

Дневная вол-ть

MSCGX:

23.52%

VLXVX:

15.39%

Макс. просадка

MSCGX:

-41.30%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

MSCGX:

-29.37%

VLXVX:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью 5.00%.

MSCGX

С начала года

-3.39%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-6.64%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

VLXVX

С начала года

5.00%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

3.87%

1 год

10.81%

5 лет

13.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSCGX и VLXVX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCGX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSCGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VLXVX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и VLXVX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VLXVX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.02%0.99%1.00%1.04%0.69%0.55%0.59%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.97%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и VLXVX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и VLXVX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...