PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с MNCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с MNCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и MNCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и MNCEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%9.51%
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у MNCEX с доходностью 0.49%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Mercer Non-US Core Equity Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX
Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с DGROMNCEX с BROIXMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с ANDIXMNCEX с MOFIXMNCEX с MEMQX

Сравнение комиссий MSCGX и MNCEX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MNCEX в 0.39%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. MNCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c MNCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXMNCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.71

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.25

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.15

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

9.18

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. MNCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MNCEX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и MNCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXMNCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между MSCGX и MNCEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и MNCEX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности MNCEX в 13.58%

TTM20252024202320222021
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и MNCEX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки MNCEX в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и MNCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXMNCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-32.79%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.97%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-30.57%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-9.16%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-6.80%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.23%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и MNCEX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXMNCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.27%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.94%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

15.70%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

18.23%

+7.47%