PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с MEMQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с MEMQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и MEMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и MEMQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у MEMQX с доходностью 3.34%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX
Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с GLLSXMEMQX с TEQLXMEMQX с EAEMX

Сравнение комиссий MSCGX и MEMQX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MEMQX в 0.49%.

MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. MEMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c MEMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXMEMQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.98

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.58

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.25

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.78

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. MEMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MEMQX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и MEMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXMEMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.98

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSCGX и MEMQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и MEMQX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности MEMQX в 2.78%

TTM20252024202320222021
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и MEMQX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке MEMQX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и MEMQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXMEMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-40.09%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.37%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-39.37%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-11.20%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-17.50%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.54%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и MEMQX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXMEMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.35%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.03%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.79%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

19.53%

+6.17%