- ISIN
- US58805V8744
- Эмитент
- Mercer Funds
- Дата выпуска
- 15 авг. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции MSCGX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) показал доход в 16.13% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев.
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSCGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 2.86% | -5.22% | 9.06% | 1.22% | 5.55% | -1.75% | 16.13% | |||||
| 2025 | 5.98% | -8.16% | -4.03% | -2.67% | 5.10% | 3.92% | 1.71% | 4.24% | -0.59% | -0.77% | 2.41% | 0.18% | 6.52% |
| 2024 | -1.38% | 6.24% | 4.29% | -6.05% | 3.13% | -1.65% | 6.35% | 0.50% | 1.07% | -1.22% | 9.92% | -7.15% | 13.39% |
| 2023 | 9.17% | -1.77% | -3.42% | -1.77% | -3.21% | 8.80% | 3.81% | -2.38% | -4.41% | -5.80% | 7.92% | 9.33% | 15.35% |
| 2022 | -7.91% | 0.00% | 0.34% | -7.54% | 0.92% | -8.54% | 10.03% | -3.07% | -9.12% | 10.14% | 4.56% | -5.60% | -16.91% |
| 2021 | 0.64% | 7.36% | 3.06% | 4.63% | -0.21% | 0.55% | 0.62% | 2.46% | -2.94% | 4.89% | -2.95% | 4.40% | 24.32% |
Метрики бенчмарка
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -1.37%, beta of 1.01, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2019.
- This fund participated in 99.01% of S&P 500 Index downside but only 89.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 89.52%
- Участие в снижении
- 99.01%
Комиссия
Комиссия MSCGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSCGX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.24 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.71 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $1.20 | $0.41 | $0.83 | $2.61 |
Дивидендный доход | 6.64% | 7.71% | 10.73% | 3.77% | 8.42% | 20.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.
Текущая просадка Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.30%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 18d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.66%сент. 2022 г. | 9mo 13d | 3y 2mo | 3y 12moдек. 2021 г. - дек. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.22%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.01%дек. 2021 г. | 14d | 15d | 29dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-7.81%авг. 2019 г. | 21d | 2mo 18d | 3mo 9dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| MSCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -56.78% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.28% | -18.90% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -25.43% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -10.70% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.09% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSCGX
Добавьте Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSCGX