PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и VSCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		-1.53%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.

MSCGX

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.24%
1 год
12.30%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с DFISX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий MSCGX и VSCIX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MSCGX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.97

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

4.21

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSCGX и VSCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и VSCIX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.83%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и VSCIX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-59.66%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.30%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-28.13%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-8.97%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-10.18%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.29%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и VSCIX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.22%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

21.62%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

20.70%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

21.53%

+4.15%