Сравнение MSCFX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.78% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и TISBX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
MSCFX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
MSCFX
TISBX
Сравнение MSCFX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.05 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и TISBX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и TISBX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -56.50% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.90% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -31.89% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.69% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -7.88% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.74% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.70% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и TISBX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.50% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.37% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.58% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.39% | -0.48% |