Сравнение MSCFX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSCFX показывает доходность 3.75%, а PRSVX немного выше – 3.77%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.92% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и PRSVX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
MSCFX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
MSCFX
PRSVX
Сравнение MSCFX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.26 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.63 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и PRSVX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и PRSVX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -55.37% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -14.04% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -28.17% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -40.97% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.61% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.52% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и PRSVX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.72% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 16.12% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.88% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.42% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.28% | +1.63% |