Сравнение MSCFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.35% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.49% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 8.31%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и BOSOX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
MSCFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
MSCFX
BOSOX
Сравнение MSCFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.11 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | -0.03 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.04 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.13 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.11 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и BOSOX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.26% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и BOSOX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -51.32% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.89% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -22.36% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -36.79% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -14.43% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.26% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.86% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и BOSOX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.68% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.66% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.02% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.84% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.56% | +3.33% |