PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCFX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCFX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCFX (Mairs & Power Small Cap Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MSCFX returned 9.21%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSCFX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности MSCFX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCFX показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.23% соответственно.

MSCFX

1 день
1.25%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.08%
1 год
35.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.21%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCFX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		16.75%3.96%7.25%11.04%-14.06%30.31%8.82%21.12%-6.89%7.64%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between MSCFX and BOSOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г.

0.94

The correlation between MSCFX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с MSCFX:
MSCFX с FDGRXMSCFX с MPGFXMSCFX с RYOTXMSCFX с MAPOXMSCFX с DFISXMSCFX с HFCGXMSCFX с VSCIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

MSCFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCFX
Ранг доходности на риск MSCFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCFXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.53

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.89

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.74

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

2.22

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCFX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCFX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCFXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.53

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MSCFX и BOSOX

Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCFXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-51.32%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.69%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.65%

-22.36%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-22.36%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-36.79%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.67%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.27%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCFX и BOSOX

Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCFXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.90%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.08%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

15.10%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.82%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.56%

+3.46%

Сравнение комиссий MSCFX и BOSOX

MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCFX и BOSOX

Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		1.95%2.27%2.17%0.67%6.48%11.25%2.04%3.11%4.78%3.43%1.90%1.16%

Часто задаваемые вопросы

MSCFX and BOSOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCFX has higher volatility (6.21%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSCFX dropped -40.89% vs BOSOX's -51.32%.

MSCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCFX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор