Сравнение MSA с TR
MSA (MSA Safety Incorporated) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 13.41% против 3.44% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам MSA и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between MSA and TR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MSA and TR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
TR:
$2.93B
MSA:
$11.09
TR:
$1.35
MSA:
15.43
TR:
28.82
MSA:
0.06
TR:
2.43
MSA:
2.34
TR:
3.90
MSA:
$1.92B
TR:
$735.61M
MSA:
$897.30M
TR:
$257.59M
MSA:
$465.55M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. TR — Ранг доходности на риск
MSA
TR
Сравнение MSA c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.88 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и TR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -44.74% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -20.03% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -20.03% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -36.41% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -36.41% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -12.71% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.75% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 9.94% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TR
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.02% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 18.98% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 26.52% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 25.11% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 25.37% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и TR
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and TR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор