Сравнение MSA с TGT
MSA (MSA Safety Incorporated) and TGT (Target Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 13.54% против 9.45% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MSA и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between MSA and TGT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSA and TGT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
TGT:
$7.93
MSA:
16.13
TGT:
15.63
MSA:
2.45
TGT:
0.54
MSA:
$1.92B
TGT:
$105.47B
MSA:
$897.30M
TGT:
$27.05B
MSA:
$465.55M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. TGT — Ранг доходности на риск
MSA
TGT
Сравнение MSA c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.63 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.83 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.10 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TGT
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -64.40% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -20.27% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -49.78% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -64.40% | +30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -64.40% | +26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -46.22% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -17.09% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 8.64% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TGT
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 10.18% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 21.05% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 30.12% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 35.44% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 33.26% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TGT
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и TGT
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and TGT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор