Сравнение MSA с SWK
MSA (MSA Safety Incorporated) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, SWK in Tools & Accessories. Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 13.41% против -0.50% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам MSA и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between MSA and SWK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
Over the past year, MSA and SWK have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
SWK:
$13.60B
MSA:
$11.09
SWK:
$2.64
MSA:
15.43
SWK:
33.10
MSA:
2.34
SWK:
0.88
MSA:
$1.92B
SWK:
$15.13B
MSA:
$897.30M
SWK:
$4.52B
MSA:
$465.55M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. SWK — Ранг доходности на риск
MSA
SWK
Сравнение MSA c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.17 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.59 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и SWK
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -71.31% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -26.14% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -48.31% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -69.36% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -71.31% | +32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -52.40% | +37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -19.54% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 11.82% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и SWK
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 12.92% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 28.88% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 39.05% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 38.10% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 36.83% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и SWK
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SWK в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и SWK
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and SWK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор